Die EBA und die EZB haben 111 europäische Banken einem Stresstest unterzogen und festgestellt, dass sie eine hohe Krisenresistenz aufweisen. Auch die österreichischen Banken zeigten sich widerstandsfähig und erfüllten die gesetzlichen Kapitalanforderungen trotz des Wirtschaftseinbruchs, sinkender Immobilienpreise und hoher Inflation.
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen Aufsichtsbehörden, haben 111 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen ihnen eine hohe Krisenresistenz. Durch die Reduktion von Problemkrediten und Kosten einerseits und gestärkten Kapitalquoten sowie erhöhten Erträgen andererseits konnten die Banken das deutlich härtere Szenario mit höheren Kapitalquoten als im Stresstest 2021 abschließen. EU-weit fällt die harte Kernkapitalquote (CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2022 und Ende 2025 um 4,6 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent (2021: Reduktion um 4,9 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent).
Beobachtung der individuellen Risikoprofile
Auch die sechs teilnehmenden Banken aus Österreich zeigen sich widerstandsfähig. Im Aggregat landen sie mit einem Rückgang der Kapitalquote im adversen Szenario von 3,7 Prozentpunkten auf 11,1 Prozent CET1-R im europäischen Mittelfeld. Auf individueller Ebene ist die Performance heterogen, aber alle österreichischen Banken erfüllen auch im Stress-Szenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
„Die positiven Resultate des Stresstests sind kein Freibrief, den Weg der vergangenen Jahre zu verlassen. Die Wirtschaft wird auch in den nächsten Jahren von Unsicherheiten geprägt sein und ist dabei auf einen stabilen Bankensektor als Partner angewiesen“ kommentiert FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl die Veröffentlichung der Ergebnisse.
„Die Banken haben ihre Resilienz unter harten Bedingungen bewiesen und können auf Basis einer guten Ertragslage ihre solide Ausgangslage nun weiter ausbauen“, ergänzt OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. „Als Aufsicht beobachten wir die individuellen Risikoprofile genau und achten weiterhin auf eine vorausschauende Stärkung der Kapitalbasis.“
Fiktives Stresstest-Szenario
Die Aufsicht unterstellt im fiktiven Stresstest-Szenario einen starken Wirtschaftseinbruch, sinkende Immobilienpreise und steigende Arbeitslosigkeit vor dem Hintergrund hoher Inflation und weiter ansteigender Zinsen. Höhere Kreditausfälle, geringere Provisionserträge und Marktschwankungen führen zu Verlusten und in Folge zu sinkenden Kapitalquoten der Banken. Stabilisierend wirkt hingegen das Nettozinsergebnis.
“Stille Lasten” keine Gefahr für österreichische Banken
Unabhängig vom Stresstest hat die Aufsicht die Auswirkungen des Zinsanstiegs auf die Bewertung von v.a. fix verzinsten Anleihen in den Bankportfolien analysiert. Diese „stillen Lasten“ materialisieren sich nur bei einem – nicht vorgesehenen – Verkauf vor Ende der Laufzeit und finden sich nicht in den Bilanzkennzahlen. Die Analyse zeigt, dass das daraus entstehende Risiko aufgrund strengerer Regulierung mit Fokus auf eine adäquate Kapital- und Liquiditätsausstattung, anders als in den USA, in Österreich und Europa gering ist.
(pi)
